Backtesting Trading กลยุทธ์ Book

การทดสอบแนวคิดการซื้อขายของคุณกลับมาสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในหน้าต่างการวิเคราะห์คือการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณย้อนหลังกับข้อมูลที่ผ่านมา ข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบก่อนตัดสินใจลงทุนเงินจริง คุณลักษณะ AmiBroker เดียวนี้สามารถประหยัดเงินจำนวนมากสำหรับคุณ การเขียนกฎการซื้อขายของคุณก่อนอื่นคุณต้องมีกฎวัตถุประสงค์ (หรือกล) เพื่อเข้าและออกจากตลาด ขั้นตอนนี้เป็นพื้นฐานของยุทธศาสตร์ของคุณและคุณต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองเนื่องจากระบบต้องตรงกับความเสี่ยงของคุณขนาดพอร์ตการลงทุนเทคนิคการจัดการเงินและปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อคุณมีกฎของตัวเองสำหรับการซื้อขายคุณควรจะเขียนเป็นกฎซื้อและขายใน AmiBroker Formula Lanugage (บวกสั้นและครอบคลุมถ้าคุณต้องการทดสอบการซื้อขายสั้น ๆ ด้วย) ในบทนี้เราจะพิจารณาพื้นฐานข้ามเฉลี่ยข้ามระบบ ระบบจะซื้อหุ้นเมื่อราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเลข 45 วันและจะขายหุ้นเมื่อราคาปิดใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเฉลี่ย 45 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้นสามารถคำนวณได้จาก AFL โดยใช้ฟังก์ชัน EMA ในตัว ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือการระบุอาร์เรย์ของอินพุตและระยะเวลาเฉลี่ยดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาปิดของวันที่ยาวนานถึง 45 วันสามารถหาได้จากข้อความต่อไปนี้: ตัวระบุปิดหมายถึงอาร์เรย์ที่ถือปิดราคาของสัญลักษณ์ที่วิเคราะห์ในปัจจุบัน . หากต้องการตรวจสอบว่าราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสี้ยวเราจะใช้ฟังก์ชัน cross-in ที่มีอยู่ภายใน: cross (close, ema (close, 45)) คำสั่งข้างต้นกำหนดกฎการซื้อขายซื้อ จะให้ quot1quot หรือ quottruequot เมื่อราคาปิดปิดเหนือ ema (ปิด, 45) จากนั้นเราสามารถเขียนกฎการขายที่จะให้ quot1quot เมื่อสถานการณ์ตรงข้ามเกิดขึ้น - ราคาปิดใกล้ด้านล่าง ema (ปิด, 45): ขาย cross (ema (close, 45), close) โปรดทราบว่าเรากำลังใช้ฟังก์ชัน cross เหมือนกัน แต่ คำสั่งตรงกันข้ามของอาร์กิวเมนต์ สูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับการค้าแบบยาวจะมีลักษณะดังนี้: ซื้อ cross (ปิด, ema (close, 45)) sell cross (ema (close, 45), close) หมายเหตุ: ในการสร้างสูตรใหม่โปรดเปิดตัวแก้ไขสูตรโดยใช้ Analysis-gtFormula Editor เมนูพิมพ์สูตรและเลือก Tools-gtSend to Analysis ใน Editor สูตรเพื่อกลับทดสอบระบบของคุณเพียงแค่คลิกที่ปุ่ม Back test ในหน้าต่าง Automatic analysis ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิมพ์ลงในสูตรที่มีกฎการซื้อขายการซื้อขายอย่างน้อยและซื้อ (ตามที่แสดงไว้ด้านบน) เมื่อสูตรถูกต้อง AmiBroker จะเริ่มวิเคราะห์สัญลักษณ์ของคุณตามกฎการซื้อขายของคุณและสร้างรายชื่อธุรกิจการค้าแบบจำลอง กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างรวดเร็ว - คุณสามารถกลับมาทดสอบหลายพันสัญลักษณ์ในไม่กี่นาที หน้าต่างความคืบหน้าจะแสดงเวลาเสร็จสิ้นโดยประมาณ ถ้าคุณต้องการหยุดกระบวนการคุณสามารถคลิกปุ่มยกเลิกในหน้าต่างความคืบหน้า เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นรายการของธุรกิจการค้าจำลองจะปรากฏในส่วนล่างของหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติ (บานหน้าต่างผลลัพธ์) คุณสามารถตรวจสอบเมื่อสัญญาณซื้อและขายเกิดขึ้นได้โดยคลิกสองครั้งที่การค้าในบานหน้าต่างผลลัพธ์ นี้จะให้สัญญาณดิบหรือไม่ได้กรองสำหรับทุกบาร์เมื่อเงื่อนไขการซื้อและขายได้พบ หากต้องการดูเฉพาะลูกศรการค้า (การเปิดและปิดการค้าที่เลือกในปัจจุบัน) คุณควรดับเบิลคลิกที่บรรทัดในขณะที่กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ หรือคุณสามารถเลือกประเภทของการแสดงผลโดยการเลือกรายการที่เหมาะสมจากเมนูบริบทที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่บานหน้าต่างผลการค้นหาด้วยปุ่มขวาของเมาส์ นอกเหนือจากรายการผลลัพธ์คุณสามารถดูสถิติโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบของคุณได้โดยคลิกที่ปุ่มรายงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติรายงานโปรดดูคำอธิบายของหน้าต่างรายงาน การเปลี่ยนการตั้งค่าการทดสอบด้านหลังโปรแกรมการทดสอบย้อนกลับใน AmiBroker ใช้ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางอย่างสำหรับการปฏิบัติงานรวมทั้งขนาดพอร์ตการลงทุนระยะเวลา (dailyweeklymonthly) จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นอัตราดอกเบี้ยการสูญเสียสูงสุดและการหยุดเป้าหมายผลกำไรประเภทของการค้าราคาและอื่น ๆ บน. การตั้งค่าทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้โดยใช้หน้าต่างการตั้งค่า หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าแล้วโปรดอย่าลืมเรียกใช้การทดสอบอีกครั้งหากต้องการให้ซิงค์ข้อมูลกับการตั้งค่า ตัวอย่างเช่นหากต้องการกลับมาทดสอบแถบรายสัปดาห์แทนการคลิกรายวันเพียงคลิกที่ปุ่มการตั้งค่าเลือกรายสัปดาห์จากกล่องคำสั่งผสมตามงวดและคลิกตกลง จากนั้นเรียกใช้การวิเคราะห์ของคุณโดยคลิกที่ Back test ชื่อตัวแปรที่สงวนไว้ตารางต่อไปนี้แสดงชื่อของตัวแปรสงวนที่ใช้โดย Automatic Analyser ความหมายและตัวอย่างการใช้งานจะได้รับในบทนี้ (ดูคำอธิบายด้านล่าง) การวิเคราะห์อัตโนมัติ (ใหม่ใน 3.9) จนถึงขณะนี้เราได้กล่าวถึงการใช้งานเครื่องทดสอบหลังอย่างง่าย AmiBroker สนับสนุนวิธีการและแนวความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจะกล่าวถึงในบทนี้ โปรดทราบว่าผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มใช้งานควรจะเริ่มต้นเล่นนิดหน่อยกับหัวข้อที่ง่ายกว่าที่อธิบายข้างต้นก่อนที่จะดำเนินการต่อ ดังนั้นเมื่อคุณพร้อมแล้วโปรดดูที่คุณลักษณะที่แนะนำเมื่อเร็ว ๆ นี้ของผู้ทดสอบเบื้องหลัง: a) โฮสต์การเขียนสคริปต์ของ AFL สำหรับนักเขียนสูตรขั้นสูง b) การสนับสนุนทางการเงินระยะสั้น c) วิธีการควบคุมราคาดำเนินการตามคำสั่งจาก สคริปต์ d) ประเภทต่างๆของการหยุดในการทดสอบกลับ e) ตำแหน่งขนาด f) ขนาดล็อตรอบและขนาดติ๊ก g) บัญชี margin h) backtesting อนาคต ASL โฮสต์สคริปต์เป็นหัวข้อขั้นสูงที่ครอบคลุมในเอกสารแยกต่างหากที่มีอยู่ที่นี่และฉันเคยชินหารือ ในเอกสารฉบับนี้ คุณลักษณะที่เหลือจะเข้าใจได้ง่ายกว่ามาก ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ AmiBroker ถ้าคุณต้องการใช้ระบบทดสอบย้อนหลังโดยใช้ทั้งการค้าระยะสั้นและระยะยาวคุณสามารถจำลองกลยุทธ์หยุดและย้อนกลับได้เท่านั้น เมื่อตำแหน่งที่ยาวถูกปิดตำแหน่งสั้น ๆ ใหม่ถูกเปิดขึ้นทันที เนื่องจากตัวแปรการจองซื้อและขายถูกใช้สำหรับธุรกิจการค้าทั้งสองประเภท ตอนนี้ (มีเวอร์ชัน 3.59 หรือสูงกว่า) มีตัวแปรสำรองแยกต่างหากสำหรับการเปิดและปิดการซื้อขายระยะสั้นและระยะยาว: buy - quottruequot หรือ 1 ค่าเปิดขายเวลานาน - quottruequot หรือ 1 ค่าปิดการค้าระยะสั้น - quottruequot หรือ 1 ค่าเปิดฝาครอบการค้าสั้น - quottruequot หรือ 1 ค่าปิดการค้าสั้น Som เพื่อที่จะได้รับการทดสอบสั้น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการค้าระยะสั้นที่คุณต้องการกำหนดตัวแปรแบบสั้นและแบบครอบคลุม หากคุณใช้ระบบหยุดและกลับ (เสมอในตลาด) เพียงแค่กำหนดขายให้สั้นและซื้อเพื่อปกปิดปกสั้นขายนี้จำลองวิธี pre-3.59 รุ่นทำงาน แต่ตอนนี้ AmiBroker ช่วยให้คุณสามารถมีกฎการซื้อขายแยกกันได้สำหรับการดำเนินการต่อไปและยาวไปตามที่แสดงในตัวอย่างง่ายๆนี้: กฎการเข้าและออกจากการซื้อขายระยะยาว: ซื้อ cross (cci (), 100) sell cross (100, cci ()) short กฎการเข้าและออกของการค้า: ข้ามสั้น (-100, cci ()) cross cross (cci (), -100) โปรดทราบว่าในตัวอย่างนี้ถ้า CCI อยู่ระหว่าง -100 ถึง 100 คุณออกจากตลาด การควบคุมราคาทางการค้า AmiBroker มีตัวแปรสงวนใหม่ 4 ตัวแปรเพื่อระบุราคาที่ซื้อซื้อขายคำสั่งซื้อสั้นและครอบคลุมจะดำเนินการ อาร์เรย์เหล่านี้มีชื่อต่อไปนี้: buyprice, sellprice, shortprice และ coverprice แอพพลิเคชันหลักของตัวแปรเหล่านี้คือการควบคุมราคาทางการค้า: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, CLOSE) ในวันจันทร์ซื้อที่สูงมิฉะนั้นซื้อที่ปิดเพื่อให้คุณสามารถเขียนข้อมูลต่อไปนี้เพื่อจำลองคำสั่งหยุดชะงักจริง: BuyStop สูตรสำหรับระดับการซื้อ SellStop สูตรการขาย Stop stop ถ้าทุกช่วงเวลาราคาขึ้นเหนือระดับการซื้อ (highgtbuystop) คำสั่งซื้อจะเกิดขึ้น (ที่ buystop หรือต่ำกว่าไหนสูงกว่า) Buy Cross (High, BuyStop) ถ้าทุกช่วงเวลาในช่วงวันราคาตกลงต่ำกว่าระดับการขาย (Sellstop, Low) ให้แน่ใจว่าราคาซื้อไม่ต่ำกว่า Low SellPrice min (SellStop, High) ให้แน่ใจว่าราคาขายต่ำสุด (Sellstop, High) ราคาขายไม่สูงกว่าสูงโปรดทราบว่า AmiBroker จะตั้งค่าตัวแปรพร็อพเพอร์ตี้ซื้อขายช่วงสั้นและราคาครอบคลุมด้วยค่าที่กำหนดไว้ในหน้าต่างการตั้งค่าทดสอบระบบ (ดังแสดงด้านล่าง) ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องกำหนดค่าเหล่านี้ไว้ในสูตรของคุณ ถ้าคุณไม่ได้กำหนดให้ AmiBroker ทำงานได้เหมือนในเวอร์ชันเก่า ในระหว่างการทดสอบย้อนกลับ AmiBroker จะตรวจสอบว่าค่าที่คุณกำหนดให้กับ buyprice, sellprice, shortprice, coverprice เหมาะสมกับช่วงต่ำสุดของแถบที่ระบุ ถ้า AmiBroker ปรับราคาให้สูงขึ้น (ถ้าราคาของสินค้าสูงกว่าราคาสูง) หรือราคาต่ำ (ถ้าราคาของสินค้าต่ำกว่าราคาต่ำ) เป้าหมายกำไรจะหยุดลงตามที่เห็นในภาพด้านบนการตั้งค่าใหม่สำหรับ หยุดเป้าหมายกำไรจะมีอยู่ในหน้าต่างการตั้งค่าการทดสอบระบบ หยุดเป้าหมายกำไรจะถูกเรียกใช้เมื่อราคาสูงในแต่ละวันเกินระดับการหยุดที่สามารถให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขึ้นจากราคาซื้อได้ โดยค่าเริ่มต้นการหยุดทำงานจะดำเนินการในราคาที่คุณกำหนดเป็นอาร์เรย์ราคาขาย (สำหรับการค้าระยะยาว) หรือครอบคลุมราคาสำหรับการซื้อขายระยะสั้น ลักษณะการทำงานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ quotExit ที่คุณลักษณะ stopquot quotExit at stopquot ถ้าคุณทำเครื่องหมาย quotExit ที่กล่อง stopquot ในการตั้งค่า stop จะถูกดำเนินการที่ระดับ stop แน่นอนคือถ้าคุณกำหนด profit stop stop ที่ 10 stop ของคุณและ buy price ถูก 50 order stop จะถูกดำเนินการที่ 55 แม้ว่า อาร์เรย์ราคาขายของคุณมีค่าที่แตกต่างกัน (เช่นราคาปิด 56) การสูญเสียสูงสุดจะหยุดทำงานในลักษณะที่คล้ายกัน - จะมีการดำเนินการเมื่อราคาที่ต่ำสำหรับวันหนึ่ง ๆ จะลดลงต่ำกว่าระดับการหยุดที่สามารถให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขึ้นจากราคาซื้อได้การหยุดแบบนี้ใช้เพื่อปกป้องผลกำไรเนื่องจาก แทร็กการค้าของคุณดังนั้นทุกครั้งที่ตำแหน่งมีมูลค่าถึงระดับสูงใหม่การวางตำแหน่งต่อท้ายจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เมื่อกำไรลดลงต่ำกว่าระดับหยุดต่อท้ายตำแหน่งจะปิดลง กลไกดังกล่าวแสดงไว้ในภาพด้านล่าง (10 จุดต่อท้ายจะปรากฏขึ้น): ตัวอย่างการใช้งานระดับต่ำสุดของการหยุดเป้าหมาย Profit-Level ใน AFL: ซื้อ Cross (MACD (), Signal ()) สำหรับ (i 0 i lt BarCount i) if (priceatbuy 0 ซื้อ i) ราคาซื้อ BuyPrice i ถ้า (priceatbuy gt 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) ขาย i 1 ราคาขายฉัน 1.1 ราคาซื้อราคา 0 อื่นขาย i 0 นี่คือคุณลักษณะใหม่ในเวอร์ชัน 3.9 การกำหนดตำแหน่งใน backtester จะดำเนินการโดยใช้ตัวแปรใหม่ที่จองไว้ PositionSize ltsize arraygt ตอนนี้คุณสามารถควบคุมจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ของพอร์ทโฟลิโอที่ลงทุนไปในจำนวนบวกทางการค้ากำหนดจำนวนเงิน (ดอลลาร์) ที่ลงทุนในการค้าเช่น PositionSize 1000 invest 1000 ในทุกจำนวนลบทางการค้า - 100 ..- 1 กำหนดร้อยละ: -100 ให้ 100 ของขนาดพอร์ตในปัจจุบัน -33 ให้ 33 ทุนที่มีอยู่ตัวอย่างเช่น PositionSize -50 ลงทุนเสมอเพียงครึ่งเดียวของตัวอย่างการปรับขนาดการลงทุนในปัจจุบันเช่น PositionSize - 100 RSI () เนื่องจาก RSI มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งจะส่งผลให้ตำแหน่งขึ้นอยู่กับค่า RSI ค่าต่ำของ RSI จะส่งผลให้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นหากมีการลงทุนน้อยกว่า 100 เงินสดที่เหลืออยู่จำนวนที่เหลือจะได้รับดอกเบี้ย ตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่า นอกจากนี้ยังมีช่องทำเครื่องหมายใหม่ในหน้าต่างการตั้งค่า AA: ขนาดของตำแหน่ง quoteline ที่ลดลง - จะควบคุมวิธีที่ backtester จัดการกับสถานการณ์เมื่อขนาดตำแหน่งที่ต้องการ (ผ่านทาง PositionSize variable) เกินกว่าเงินสดที่มีอยู่: เมื่อตรวจสอบสถานะนี้จะมีการป้อนตำแหน่งด้วยขนาดที่กะพริบ เงินสดที่มีอยู่ถ้าไม่ได้ทำเครื่องหมายตำแหน่งจะไม่ถูกป้อน หากต้องการดูขนาดตำแหน่งจริงโปรดใช้โหมดรายงานใหม่ในหน้าต่างการตั้งค่า AA: รายการ quotTrade ที่มีราคาและ pos sizequot สำหรับตอนท้ายนี่เป็นตัวอย่างของเทคนิคการปรับตำแหน่งตำแหน่ง ATR ของ Tharps ตามที่ระบุใน AFL: ซื้อ ltyour buy formula heregt ขาย 0 ขายเฉพาะโดยหยุด TrailStopAmount 2 ATR (20) Capital 100000 สำคัญ: ตั้งค่าในการตั้งค่า: Initial ความเสี่ยงของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.01 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาตำแหน่ง (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) เทคนิคสามารถสรุปได้ดังนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดต่อ 100,000 เป็นระดับความเสี่ยงที่ 1 ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ระดับความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้: ถ้าการหยุดชะงักของหุ้น 50 สตางค์อยู่ที่ 45 (มูลค่าของ ATR สองตำแหน่ง) การสูญเสีย 5 ครั้งจะแบ่งออกเป็น 1000 ความเสี่ยงที่จะให้ 200 หุ้นที่จะซื้อ ดังนั้นความเสี่ยงการสูญเสียคือ 1000 แต่ความเสี่ยงในการจัดสรร 200 หุ้น x 50share หรือ 10,000 ดังนั้นเราจึงจัดสรรหุ้น 10 ทุนให้แก่ผู้ซื้อ แต่เพียงความเสี่ยง 1000 เท่านั้น (แก้ไขข้อความที่ตัดตอนมาจากรายชื่อผู้รับจดหมาย AmiBroker) ขนาดของล็อตล็อตและขนาดของ tick เครื่องมือต่าง ๆ จะซื้อขายกับ quottrading unitsquot หรือ quotblocksquot ต่างๆ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถซื้อหน่วยย่อยของเศษส่วนได้ แต่คุณไม่สามารถซื้อหุ้นบางส่วนได้ บางครั้งคุณต้องซื้อใน 10s หรือ 100s จำนวนมาก ตอนนี้ AmiBroker ช่วยให้คุณระบุขนาดบล็อกได้ในระดับโลกและต่อสัญลักษณ์ คุณสามารถกำหนดขนาดของรอบล็อตต่อสัญลักษณ์ในหน้า Symbol-gtInformation (รูปที่ 3) ค่าของศูนย์หมายความว่าสัญลักษณ์ไม่มีขนาดล็อตพิเศษและจะใช้ sizequot เป็นวงรอบจากทั้งหมดในหน้าการตั้งค่าการวิเคราะห์อัตโนมัติ (รูปที่ 1) ถ้ามีการกำหนดขนาดเริ่มต้นให้เป็นศูนย์หมายความว่าอนุญาตให้มีการอนุญาตการขายหุ้นบางส่วนได้ คุณสามารถควบคุมขนาดล็อตได้โดยตรงจากสูตร AFL ของคุณโดยใช้ตัวแปรสำรอง RoundLotSize ตัวอย่างเช่นการตั้งค่านี้ควบคุมการเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำของสัญลักษณ์ที่กำหนด คุณสามารถกำหนดได้ในระดับโลกและต่อสัญลักษณ์ เช่นเดียวกับขนาดล็อตล็อตคุณสามารถกำหนดขนาดขีดสัญลักษณ์ต่อสัญลักษณ์ในหน้า Symbol-gtInformation (รูปที่ 3) ค่าของศูนย์สั่งให้ AmiBroker ใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่กำหนดไว้ในหน้าการตั้งค่า (รูปที่ 1) ของหน้าต่าง Automatic Analysis หากขนาดติ๊กเริ่มต้นมีการตั้งค่าเป็นศูนย์หมายความว่าไม่มีการเลื่อนราคาขั้นต่ำ คุณสามารถตั้งค่าและเรียกใช้ขนาดขีดจากสูตร AFL โดยใช้ตัวแปรสงวนลิขสิทธิ์ TickSize เช่น: โปรดทราบว่าการตั้งค่าขนาดติ๊กมีผลต่อการค้าเฉพาะที่เกิดจากการหยุดทำงานในตัวและหรือ ApplyStop () Backtester ถือว่าข้อมูลราคาเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดของ tick และจะไม่เปลี่ยนอาร์เรย์ราคาที่จัดทำโดยผู้ใช้ ดังนั้นการระบุขนาดของ tick จึงเหมาะสมเท่านั้นหากคุณใช้ built-in stop ดังนั้นจุดทางออกจะถูกสร้างขึ้นที่ระดับราคาใกล้เคียงกับที่ได้รับการคำนวณ ตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่นคุณไม่สามารถมีส่วนที่เป็นเศษเล็กเศษน้อยของเงินเยนดังนั้นคุณจึงควรกำหนดให้มีการขีดเส้นใต้ระดับโลกเป็น 1 ดังนั้นการหยุดการค้าออกจากระบบในระดับจำนวนเต็ม การตั้งค่า margin ของบัญชีกำหนดความต้องการอัตราร้อยละสำหรับทั้งบัญชี ค่าดีฟอลต์ของส่วนต่างของบัญชีคือ 100 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องให้เงิน 100 ครั้งเพื่อเข้าสู่ระบบการค้าและนี่คือวิธีที่ backtester ทำงานในเวอร์ชันก่อนหน้า แต่ตอนนี้คุณสามารถจำลองบัญชี margin ได้ เมื่อคุณซื้อที่ขอบคุณเป็นเพียงการยืมเงินจากโบรกเกอร์ของคุณเพื่อซื้อหุ้น ด้วยกฎระเบียบปัจจุบันคุณสามารถวาง 50 ของราคาซื้อหุ้นที่คุณต้องการซื้อและยืมครึ่งหนึ่งจากโบรกเกอร์ของคุณ ในการจำลองนี้เพียงแค่ใส่ 50 ในฟิลด์ margin ของบัญชี (ดูรูปที่ 1) หากทุนจดทะเบียนของคุณถูกกำหนดเป็น 10000 กำลังซื้อของคุณจะเท่ากับ 20000 และคุณจะสามารถเข้าสู่ตำแหน่งใหญ่ได้ โปรดทราบว่าการตั้งค่านี้จะกำหนดอัตรากำไรสำหรับทั้งบัญชีและไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถซื้อขายหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ สัญญาณเข้ารายการ quotReverse จะเปลี่ยนช่องทำเครื่องหมาย exitquot ไปที่การตั้งค่า Backtester เมื่อเปิดใช้งาน (ค่าดีฟอลต์) - backtester ทำงานในเวอร์ชันก่อนหน้าและปิดตำแหน่งโพสโทตัตไว้แล้วหากพบสัญญาณขาเข้าใหม่ในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าสวิตช์นี้ปิดอยู่แม้ว่าสัญญาณย้อนกลับจะมีการเปิดการค้าและไม่ปิดโพสโทตัตจนกระทั่งมีการสร้างสัญญาณออก (ขายหรือปก) เป็นประจำ ในคำอื่น ๆ เมื่อสวิตช์นี้ปิด backtester ละเว้นสัญญาณสั้นในช่วงการค้าที่ยาวนานและไม่สนใจซื้อสัญญาณระหว่างการค้าระยะสั้น (การตั้งค่าเริ่มต้น) - อนุญาตให้ป้อนและออกจากแถบเดียวกันได้ (เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า) หากปิด - ออกอาจเกิดขึ้นได้จากการตั้งค่า เฉพาะแถบถัดไปเท่านั้น (ใช้กับสัญญาณปกติมีการตั้งค่าแยกต่างหากสำหรับการออกจากระบบที่สร้างโดย ApplyStop) การสลับไปที่ OFF ช่วยให้สามารถจำลองลักษณะการทำงานของ MS backtester ที่ไม่สามารถจัดการกับการออกในวันเดียวกันได้ quotActivate หยุดการอ้างอิงทันทีการตั้งค่านี้จะแก้ปัญหาของระบบทดสอบที่เข้าสู่ตลาดการค้าที่เปิดอยู่ ในเวอร์ชันก่อนหน้าในช่วงหลังสุดของ 4.09 ถือว่าคุณเข้าสู่ธุรกิจการค้าในตลาดใกล้เคียงดังนั้นจะมีการเปิดใช้งานการหยุดทำงานในตัวนับจากวันถัดไป ปัญหาคือเมื่อคุณกำหนดราคาเปิดเป็นราคารายการทางการค้าแล้วความผันผวนของราคาในวันเดียวกันไม่ได้ทำให้เกิดการหยุดชะงัก มีการแก้ไขปัญหาที่เผยแพร่โดยอิงตามโค้ด AFL แต่ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องใช้ เพียงแค่เปิดการขายคุณควรทำเครื่องหมาย quotest หยุดทำงานทันที (รูปที่ 1) คุณอาจถามว่าทำไมไม่ทำเพียงแค่ตรวจสอบราคาของ buyprice หรือ shortprice หากมีราคาเท่ากับราคาเปิด โชคไม่ดีที่ทำงานตามปกตินี้ ทำไมเพียงเพราะมี Doji วันเมื่อราคาเปิดเท่ากับปิดแล้ว backtester จะไม่ทราบว่าการค้าถูกป้อนที่ตลาดเปิดหรือปิด ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการตั้งค่าแยกต่างหาก QuickUtil QuickAFLQuotQuickAFL (tm) เป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้สามารถคำนวณ AFL ได้เร็วขึ้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ ในตอนแรก (ตั้งแต่ปี 2546) มีให้เลือกใช้สำหรับตัวบ่งชี้เท่านั้นเนื่องจากเวอร์ชัน 5.14 มีให้ในการวิเคราะห์อัตโนมัติด้วยเช่นกัน ในขั้นต้นความคิดนี้ก็เพื่อให้สามารถวาดแผนภูมิใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยการคำนวณสูตร AFL เฉพาะส่วนที่สามารถมองเห็นได้ในแผนภูมิ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติสามารถใช้ชุดย่อยของใบเสนอราคาที่มีอยู่เพื่อคำนวณ AFL หากพารามิเตอร์ 8220range8221 ที่เลือกมีค่าน้อยกว่า 8220 ใบเสนอราคาทั้งหมด คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ QuickAFL และวิธีควบคุมมันมีอยู่ในบทความฐานความรู้นี้: amibrokerkb20080703quickafl โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้เฉพาะใน backtester เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจและการสแกนด้วยการทำสำเนาและการสร้างระบบการค้า ทดสอบแล้ว ค้ามัน CQGs เครื่องมือการตรวจสอบย้อนกลับและเครื่องมือระบบการค้าที่ทันสมัยทำให้คุณสามารถควบคุมกลยุทธ์ของคุณได้ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบและสัญญาณของคุณด้วยการจำลองข้อมูลตามปีที่ผ่านมาของข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อพร้อมแล้วจะทำการค้าผ่าน CQGs AutoTrader โดยอัตโนมัติ เพิ่มแพคเกจระบบการค้าให้กับ CQG IC Test ความคิดของคุณก่อนที่จะเสี่ยงเงินของคุณแพคเกจระบบการค้าของเราช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์กิจกรรมการซื้อขายที่ผ่านมาและสร้างกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับกิจกรรมดังกล่าว ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของเราเพื่อปรับแต่งจุดเข้าและออกและทดสอบค่าพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนด ได้รับประโยชน์จากทรัพยากร backtesting จำนวนมากของเราโดยการตรวจสอบกิจกรรมการค้าโดยอิงจากการสร้างธุรกิจการค้าระยะยาวหรือระยะสั้นความหลากหลายของสัญญาณเข้าและออกและค่าคอมมิชชั่นที่ผู้ค้าต้องจ่าย ประเมินสัญญาณรายการโดยใช้เงื่อนไขที่คุณโปรดปรานด้วยเครื่องประเมินสัญญาณคุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพในช่วงเวลาหนึ่งโดยใช้สัญญาณการซื้อและขายเฉพาะของคุณเอง การวิเคราะห์ของคุณสามารถนำมาใช้กับทั้งพอร์ตการลงทุนและสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละรายการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของคุณเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยใช้ Trade System Optimizer ซึ่งเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่มีคุณค่าซึ่งจะทดสอบผลลัพธ์ของระบบการซื้อขายที่ใช้การตั้งค่าต่างๆและการรวมกันของพารามิเตอร์ต่างๆที่รวมอยู่ในสัญญาณการค้า การค้าระบบการค้าของคุณโดยอัตโนมัติตอนนี้คุณมีระบบการซื้อขายของคุณแล้ว CQG จะทำการค้าโดยอัตโนมัติ CQG AutoTrader เป็นเครื่องมือดำเนินการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการได้พร้อม ๆ กันหลายระบบพร้อมกันอย่างเที่ยงตรงและมีระเบียบวินัย ในทางกลับกันจะให้ผู้ค้าที่มีความจุและความถูกต้องมากขึ้นในระบบการซื้อขายกับการดำเนินการด้วยตนเอง ผลิตภัณฑ์สนับสนุนประเภทคำสั่งซื้อต่างๆและช่วยให้ลูกค้าสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับราคาขนาดและระยะเวลาในการสั่งซื้อ เพื่อความโปร่งใสสูงสุด CQG AutoTrader จะรวมเข้ากับโมดูลการตรวจสอบตำแหน่งต่างๆเช่นหน้าต่าง Orders and Positions และ ATS ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบสัญญาณการซื้อขายและตำแหน่งในแผนภูมิและอินเทอร์เฟซการซื้อขายได้ CQG AutoTrader สามารถใช้ได้ในโหมดการซื้อขายแบบสดหรือแบบสาธิต สาธิต CQG AutoTrader ด้วยการทดลองใช้ CQG IC Backtesting วิดีโอที่มีประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ CQG Doug Janson นำเสนอ CQG ICs automation features เรียนรู้วิธีการกำหนดสูตรการทดสอบสูตรโดยใช้ Entry Signal Evaluator และสร้างระบบการซื้อขาย ดูตอนนี้ Intelligent Backtesting ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ CQG ของ Jim Stavros แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือระบบการทำ backtesting และระบบการค้าของเรา ดูตอนเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ฟรี 2 สัปดาห์ติดต่อเราเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ฟรี 2 สัปดาห์ติดต่อเราที่นี่ฉันอยู่ที่บ้านกับหนังสือการค้าและการลงทุนที่ชื่นชอบบางเล่มสวัสดี ชื่อของฉันคือ Jackie Ann Patterson และ I8217m ผู้ประกอบการหุ้น, geek คอมพิวเตอร์เขียนหนังสือสามเล่มบรรณาธิการของ BackTesting Blog และ BackTesting Report และตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน นี่คือเรื่องราวของฉันว่าการทดสอบย้อนหลังช่วยให้ฉันเอาชนะความสูญเสียและผลกำไรในตลาดหุ้นได้อย่างไรความสนใจในคอมพิวเตอร์ของฉันกลับไปสู่เกรด 5 ความหลงใหลดังกล่าวผลักดันให้ฉันผ่านทางวิศวกรรมที่โรงเรียนที่ฉันได้รับการตั้งโปรแกรมในอักษรโหลภาษาก่อนสำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพการจัดการแล้วการตลาดการจัดสัมมนาทางเทคนิคสำหรับ บริษัท ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ใน Silicon Valley คิดว่าชีวิตมีค่าเกินกว่าที่จะ จำกัด อยู่ในที่ทำงาน แม้กระทั่งสำนักงานของเอกชนที่สวยงามที่สามารถมองเห็นสวนสาธารณะได้ฉันก็หาทางออกเอง หลังจากปีเคาะรอบฉันก่อตั้ง บริษัท เทรดดิ้งของตัวเองภูเขาเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเจริญเติบโตในตลาด I8217d พัฒนาค่อนข้างรักการลงทุนและการซื้อขายหุ้น เริ่มต้นด้วยการซื้อหุ้นครั้งแรกของฉันเมื่อปีพ. ศ. 2538 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายเดือนที่เสนอราคาสำหรับอิสรภาพ I8217d ทำได้ค่อนข้างดีในตลาด แน่นอนช่วงเวลาที่ฉันออกจากงานของ บริษัท และกลายเป็นพ่อค้าเต็มเวลาส่วนของฉันหุ้นเติบโตขึ้นทันทีไปทางทิศใต้ เป็นประสบการณ์ที่แย่มากที่ฉันอุทิศเกือบตลอดเวลาเพื่อเรียนรู้การค้าการอ่านทั้งหมดที่ฉันสามารถทำได้เกี่ยวกับตลาดการเรียนต่างๆการทดลองกับสไตล์ที่แตกต่างและการรวบรวมเครื่องมือที่จำเป็นเช่นการทำ backtesting โชคดีที่ฉันมีการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้ฉันมีชีวิตอยู่นานพอที่จะเรียนรู้สิ่งที่ฉันต้องการในการปรับปรุง เมื่อมองย้อนกลับไปฉันเห็นว่าฉันมีบทเรียนสองเรื่องที่ยากที่จะเรียนรู้ หนึ่งคือการวาดค่าครองชีพจากบัญชีการค้าสร้างแรงกดดันเกินควรที่จะใช้ความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น ฉันสามารถประสบความสำเร็จได้โดยการพูด 8220C8217mon ทารกต้องการคู่ใหม่ของสกี 8221 แต่มีรายได้หลายสตรีมผมพบว่ามันง่ายมากที่จะใช้ความอดทนที่จำเป็นในการจัดการกับตลาด นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ productizing รายงานการวิจัยของฉัน อีกประการหนึ่งคือฉันพบว่าฉันทำงานได้ดีขึ้นเมื่อฉันรู้ว่าคนอื่นจะอ่านผ่านไหล่ของฉัน ฉันชอบถือตัวเองไปสู่มาตรฐานระดับโลก ที่สำคัญ I8217m เสี่ยงเงินของฉันเองขึ้นอยู่กับข้อมูลในรายงานเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาดีขึ้นดีที่นำฉันไปบทเรียนที่สองของฉันซึ่งเป็นความจำเป็นในการตัดสินใจวัตถุประสงค์ ฉัน don8217t ต้องการที่จะอยู่ในมือ fortune8217s ทั้งหมด และฉันก็ต้องการที่จะฉีกขาดออกจากกันสองครั้ง - คาดเดาทุกการสูญเสีย ฉันต้องการทราบจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าฉันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและการสูญเสียนั้นเป็นเพียงการตั้งค่าชั่วคราวเท่านั้น ใครอยากจะเข้าสู่ตลาดรู้ว่าคุณมีโอกาสในการสนับสนุนของคุณทักษะสำคัญในการก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นคือการระบุและยึดติดกับแผนการซื้อขายตามวัตถุประสงค์ ป้อน backtesting เพื่อดูว่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งหมดดีเพียงใดและทำงานอย่างไรเพื่อช่วยสร้างแผนความสำเร็จ แม้แต่นักลงทุนที่มีการตัดสินใจอย่างเต็มที่จะได้ประโยชน์จากการทราบประวัติการดำเนินงานในอดีตขององค์ประกอบการซื้อขายของตนเองและ others8217 แน่นอนฉันได้รับโดยรู้ว่าตัวชี้วัดที่ชื่นชอบของฉันได้ดำเนินการในอดีต ในความเป็นจริงมันได้รับการเปิดตามากเพราะผ่านการทดสอบกลับ I8217ve เปิดหลายกรณีที่ตัวบ่งชี้สูง touted ได้ทำเลวร้ายยิ่งกว่าโอกาส I8217ve ยังได้เรียนรู้ว่าการชี้นำกระบวนการตัดสินใจด้วยกลยุทธ์การทดสอบที่ผ่านการทดสอบอย่างถี่ถ้วนที่พิสูจน์แล้วว่าตัวเองเพิ่มความสอดคล้องและเป็นกลาง หลังจากทำข้อมูลย้อนกลับฉันได้ผสมผสานกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเข้าด้วยกันเป็นแผนรายวันที่ฉันสามารถปฏิบัติตามได้ในลักษณะธุรกิจ แผนของฉันทำงานดีพอสมควรในการที่ระบบการซื้อขายหลังแรกของฉันได้รับรางวัลเหรียญเงินสองรางวัลในการแข่งขัน Spike Trading I8217m ภูมิใจในรางวัลเหล่านี้เนื่องจาก Traders Spike อื่น ๆ มีความชำนาญมากและเป็นเหรียญที่ง่ายต่อการได้เหรียญ หนึ่งในสต็อกสินค้าของฉันมีจุดเด่นอยู่ในหนังสือ Sell and Sell Short โดยผู้เขียนที่ขายดีที่สุด Dr. Alexander Elder บล็อก Backtesting มีการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของฉัน ฉันได้สร้างบล็อก BackTesting เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบย้อนหลังและการค้นพบกลยุทธ์การซื้อขาย It8217s ดึงผู้อ่านจากทั่วทุกมุมโลก ในการเข้าร่วมกับพวกเขาและอ่านบทความทางเทคนิคเบื้องหลังฉากเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาดย้อนหลังและวัตถุประสงค์การแลกเปลี่ยนหุ้นให้คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อกำหนดฟีด RSS ของบล็อก BackTesting ไปยังกล่องขาเข้าของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อฉันเขียนรายงาน BackTesting เดิมฉันต้องการให้ทุกอย่างละเอียด ในสี่ด้าน: spanning 14 ปีและ 7147 หุ้นของข้อมูลราคาไร้ที่ติค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเทคนิควัตถุประสงค์และกลยุทธ์การประเมินรายการที่แยกออกจากทางออกเพื่อดูว่าจริงๆทำงานทดสอบขอบฟ้าเวลาหลายจากการลงทุนที่ใช้งานเพื่อการค้าแกว่งแน่นอนวัตถุประสงค์ทั้งหมดคือการ รายงานการตรวจสอบย้อนหลังที่เกิดขึ้นจริงถูกขายแยกต่างหากและยังคงมีอยู่บ้าง ดูหน้าการขายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผลการจัดทำ backtesting ล่าสุดและวิธีการได้รับการตีพิมพ์โดย บริษัท ของฉันใน Amazon ความจริงเกี่ยวกับ MACD: สิ่งที่ได้ผลอะไร Didn8217t ทำงานและวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญ (Beat Crash) (Volume 2) คือการปรับปรุงความจริงแบบเดิมเกี่ยวกับ MACD ชุดของรายงาน BackTesting ตลอดทาง Fidelity Investments ทำสัญญากับฉันเพื่อวิจัยและเขียนบทความสำหรับลูกค้า ในหมู่พวกเขาเป็นชิ้นส่วนการหมุนเวียนของภาค ความคิดแบบนี้ดูดีและตรงกับความมุ่งมั่นในใจของฉันดังนั้นฉันก็ยังคงวิจัยต่อไปได้หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว ผลได้รับการตีพิมพ์ในความจริงเกี่ยวกับการหมุนเวียน ETF 8211 กองทุนเพื่อการเกษียณอายุของคุณโดยการลงทุนในกองทุนที่มีการซื้อขายสูงสุดในหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ (Beat The Crash Book 1) เพื่อนำเสนอผลงานที่ได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพรวมถึงกลยุทธ์การหมุนเวียนขั้นสูงผมได้รับการรับรองจากสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 65 และกลายเป็นทนายของ Delta Investment Management Delta IM ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีความซื่อสัตย์และประสบการณ์มายาวนานนับสิบปี พวกเขาสามารถเข้าถึงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีการทดสอบและลดความเสี่ยงที่พวกเขาจัดการได้โดยตรงในบัญชีลูกค้าที่ TD Ameritrade และ Schwab ติดต่อฉันโดยตรงโดยกรอกข้อมูลในช่องว่างและคลิกปุ่ม 8220Submit8221 (ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ snowhawkp ในฟอรัมการสนทนา TradeStation และ Worden) การเปิดเผยข้อมูล